Совет Управляющих ФРС в четверг опубликовал свои гипотетические сценарии дл второго раунда стресс-тестирования банков. В начале года первый раунд стресс-тестов показал, что крупные банки хорошо капитализированы по ряду гипотетических сценариев. Дополнительный раунд проводится из-за продолжающейся неопределенности по причине пандемии.

Крупные банки будут протестированы по двум сценариям жестких рецессий; это позволит проверить их устойчивость в диапазоне событий. Совет опубликует результаты стресс-тестирования по каждому банку по обоим сценариям к концу года.

Стресс-тестирование помогает убедиться, что крупные банки будут способны кредитовать домохозяйства и бизнес даже при серьезной рецессии. Проверка оценит устойчивость крупных банков, оценив их потери на кредитах и уровень капитала – который дают буфер безопасности от потерь – по гипотетическим сценариям в глубину на 9 кварталов вперед.

«Стресс-тестирование в начале года показало силу крупных банков по многим различным сценариям», сказал вице-председатель Рэндал Куорлз. «хотя экономика существенно улучшилась в последнем квартале, неопределенность относительно следующих нескольких кварталов остается очень высокой, и эти два дополнительных теста дадут больше информации об устойчивости крупных банков».

Две запланированные гипотетические рецессии по сценариям должны имитировать резкий глобальный экономический спад и значительное напряжение на финансовых рынках. По первому сценарию – «резко негативному» - уровень безработицы доходит до 12,5% в конце 2021 года, а затем снижается до примерно 7,5% к концу сценария. ВВП падает на 3% с 3-го квартала 2020г. до 4-го кв. 2021 года, включительно. По этому сценарию запланирован также резкий спад экономики других стран.

По второму сценарию – «альтернативному негативному» - уровень безработицы доходит до 11% в конце 2020 года, но остается повышенным и только к концу снижается до 9%. ВВП падает на ок. 2,5% к концу 2020.

На графике ниже показана траектория уровня безработицы для каждого сценария.

График: уровень безработицы по двум гипотетическим сценариям. Сплошная линия – фактический уровень, точечная – резко негативный сценарий, пунктир – альтернативный негативный сценарий. * - для 3-го кв. 2020 – прогноз профессиональных прогнозистов.

В оба сценария также включен глобальный рыночный шок; он будет применен к банкам с обширными торговыми операциями. Эти банки должны будут отразить дефолт своего крупнейшего контрагента. В таблице ниже отмечено, к каким банкам относятся эти элементы теста.

Сценарии не являются прогнозами и гораздо жестче, чем текущие прогнозы экономики США на период действия сценариев. Они предназначены для оценки силы крупных банков в условиях гипотетической рецессии, что оправдано в условиях большой неопределенности. По каждому сценарию будет задействовано 28 переменных, отражающих экономическую активность внутри страны и в глобальном масштабе.

В июне Совет опубликовал результаты ежегодного стресс-тестирования, которое определило, что все крупные банки были адекватно капитализированы. Тем не менее, в свете повышенной экономической неопределенности, Совет потребовал от банков предпринять ряд действий по сохранению уровней капитала в третьем квартале. Совет объявит к концу сентября, будут ли эти меры по сохранению капитала продлены на 4-й квартал.

Справочный телефон для СМИ: 202-452-2955