Федрезерв опубликовал результаты ежегодного стресс-тестирования банков, которые показывают, что у крупных банков остается сильный уровень капитала, и они смогут продолжать кредитование населения и бизнеса во время тяжелой рецессии.

«За прошедший год Федрезерв провел три стресс-тестирования по разным гипотетическим сценариям рецессии, и все они подтвердили, что банковская система находится в хорошем состоянии, чтобы поддержать текущее восстановление», сказал вице-председатель по надзору Совета ФРС Р. Куорлз.

Все 23 проверенных крупных банка сохраняют капитал значительно выше минимальных требований, и, как ранее было установлено Советом Управляющих, дополнительные ограничения, введенные в ходе пандемии Ковид, будут отменены. Ко всем крупным банкам будут применяться обычные ограничения в рамках правил Совета о стрессовом буферном капитале (СБК).

Правила СБК были приняты в окончательном виде в прошлом году и в целом содержат значительные требования к капиталу крупных банков, при еще более строгих дополнительных требованиях к самым крупным и наиболее сложно организованным. Согласно этим правилам требования устанавливаются по итогам стресс-тестирования, и результатом является то, что банки обязаны иметь достаточный капитал, чтобы пережить тяжелую рецессию. Если в ходе тестирования капитал банка опускается ниже обязательного уровня, который включает СБК, то он автоматически подвергается ограничениям по распределению капитала и выплатам бонусов.

Стресс-тесты Совета ФРС помогают убедиться, что крупные банки могут поддержать экономику во время экономических спадов. Тесты оценивают устойчивость крупных банков посредством оценки их убытков, выручки и уровня капитала – который обеспечивает подушку против убытков—по гипотетическим сценариям на горизонт девяти будущих кварталов.

Гипотетический сценарий этого года включает тяжелую глобальную рецессию с существенным стрессом на рынках коммерческой недвижимости и корпоративного долга. Безработица повышается на 4 процентных пункта до пика 10,75%. Валовый внутренний продукт падает на 4% с 4 кв. 2020 по 3кв. 2022. Цены на активы резко падают, со снижением фондового рынка на 55%.

По этому сценарию 23 крупных банка совместно потерпят убытки более $470 млрд, из них $160 млрд на рынках коммерческой недвижимости и корпоративного долга. Однако коэффициенты капитала снижаются при этом до 10,6%, то есть в два раза выше минимальных требований.

Также Совет скорректировал результаты банка BNP Paribas USA по июньскому и декабрьскому стресс-тестам.

Телефон для СМИ: 202-452-2955