Совет ФРС опубликовал результаты своего ежегодного стресс-тестирования банков, которые показали, что банки продолжают сохранять прочный уровень капитала, что позволяет им продолжать кредитовать домохозяйства и бизнес даже в условиях сильной рецессии.

Все проверенные банки остались выше минимальных требований к капиталу, несмотря на общие запрограммированные убытки в размере $612 млрд. Во время стресса совокупный коэффициент достаточности базового капитала — который обеспечивает подушку безопасности против убытков—по сценарию уменьшается на 2,7 процентных пункта до наименьшего значения в 9,7 процентов, что более чем в два раза превышает минимальные требования.

Стресс-тестирование Советом позволяет гарантировать, что крупные банки смогут поддерживать экономику во время экономических спадов. Тесты оценивают устойчивость крупных банков, определяя их уровни капитала, потери, доходы и расходы по гипотетическим сценариям на девять кварталов вперед.

Гипотетический сценарий этого года спроектирован жестче, чем в 2021 году, и включает сильную глобальную рецессию, включающую существенные стрессы на рынках коммерческой недвижимости и корпоративного долга. Безработица растет на 5,75 п.п. до пика в 10%, а ВВП соответственно снижается. Цены активов резко падают – коммерческая недвижимость на 40%, а фондовый рынок на 55%.

Общие убытки в основном происходят за счет более, чем $450 млрд потерь на кредитах и $100 млрд на торговых операциях и неплатежеспособности контрагентов. В этом году крупные банки потерпели убытки на $50 млрд больше, чем при тестировании в 2021 году. Кроме того, совокупное падение капитала на 2,7% немног больше, чем в прошлом году (2,4%), но сравнимо с последними годами. В сопровождающей документаии можно найти более подробную информацию, в том числе в разбивке по фирмам.

Результаты отдельных банков напрямую отразятся на требованях к капиталу данного банка, обязывая каждый банк иметь достаточный капитал, чтобы пережить сильную рецессию. Если банк не соответствует требованиям по капиталу, он подлежит автоматическим ограничениям по распределению капитала и выплате бонусов.

Контакты для СМИ: e-mail media@frb.gov; тел. 202-452-2955.