Крупнейшие банковские холдинговые компании продолжили улучшать свою способность выдерживать крайне неблагоприятный гипотетический экономический сценарий, и совокупно сейчас обладают гораздо более устойчивой позицией по капиталу, чем до финансового кризиса. Об этом говорится к кратком коммюнике по банковскому стресс-тестированию, опубликованному сегодня ФРС.

Отражая серьезность стрессового сценария, который включает рост безработицы до 12,1%, падение фондового рынка на более, чем 50%, снижение цен на жилье на 20% и более, а также рыночный шок для крупнейших трейдерских фирм, прогнозируемые убытки 18 банковских холдингов составили бы 462 млрд долларов за период 9 кварталов гипотетического сценария. Совокупный коэффициент достаточности капитала 1-го уровня, который сравнивает капитал высокого качества с активами, взвешенными по риску, может упасть с нынешних 11,1% (в 3-м кв. 2012) до 7,7% в 4-м кв. 2014г. по гипотетическому кризисному сценарию.

Прогнозы ФРС являются результатом преднамеренно жестких и консервативных допущений в рамках гипотетических неблагоприятных экономических условий, и не являются прогнозами или ожиданиями в рамках реальной ситуации.

Несмотря на гипотетическое снижение, совокупный постстрессовый коэффициент достаточности капитала превышает фактический коэффициент этих 18 компаний в конце 2008 года (5,6%), перед проведением стресс-тестирования в начале 2009г. Это уже третий раунд стресс-тестирования после 2009г., но впервые оно проводится в соответствии с Законом Додда-Фрэнка о реформе Уолл-Стрит и защите потребителей, а также правилами и положениями ФРС по применению данного законодательства.

«Стресс-тестирование является инструментом измерения устойчивости финансового сектора»,- сказал член Совета Управляющих ФРС Д. Тарулло. «Значительное улучшение как количества, так и качества банковского капитала за последние 4 года дают уверенность, что банки смогут продолжать кредитование потребителей и бизнес даже во времена экономических трудностей».